Сравнение CPSU с CBOJ
CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSU is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CPSU returned 5.49% vs -5.70% for CBOJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSU и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.46%.
CPSU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSU и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.46% | 4.35% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -2.47% |
Correlation
The correlation between CPSU and CBOJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSU vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CPSU
CBOJ
Сравнение CPSU c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSU | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.82 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | -0.68 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.91 | -1.00 | +25.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSU и CBOJ
Максимальная просадка CPSU за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSU и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSU | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.03% | -8.44% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -8.44% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.79% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.49% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 5.70% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSU и CBOJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CPSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSU | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.73% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.34% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 4.78% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.45% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.45% | -2.59% |
Сравнение комиссий CPSU и CBOJ
И CPSU, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSU и CBOJ
CPSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSU and CBOJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSU has higher volatility (0.79%) compared to CBOJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, CPSU dropped -1.03% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, CPSU leads with 5.49% vs -5.70% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSU has performed better with a 5.49% return vs -5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSU and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSU и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор