Сравнение CPSR с CAIQ
CPSR (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index Price Return, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSR charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSR и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSR показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.17%.
CPSR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSR и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 2.30% | 1.58% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPSR and CAIQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSR vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPSR
CAIQ
Сравнение CPSR c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSR | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSR | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 2.23 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CPSR и CAIQ
Максимальная просадка CPSR за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSR и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSR | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -9.06% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.10% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.72% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSR и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSR | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 14.15% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 14.15% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 14.15% | -10.22% |
Сравнение комиссий CPSR и CAIQ
CPSR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSR и CAIQ
CPSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSR and CAIQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for CPSR.
CPSR is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. CPSR tracks S&P 500 Index Price Return, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CPSR and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPSR и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор