Сравнение CPSP с SPMO
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CPSP is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, CPSP returned 6.61% vs 43.55% for SPMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%.
CPSP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 42.47%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам CPSP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.05% | 5.96% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.91% | 29.73% |
Correlation
The correlation between CPSP and SPMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CPSP and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CPSP
SPMO
Сравнение CPSP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.39 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | 3.45 | +14.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.47 | 12.97 | +69.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и SPMO
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -30.95% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -12.70% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.53% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.59% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.37% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и SPMO
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 11.75% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 17.78% | -16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 20.55% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 19.88% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 20.60% | -18.22% |
Сравнение комиссий CPSP и SPMO
CPSP берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и SPMO
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and SPMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.75%) compared to CPSP (0.40%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 43.55% vs 6.61% for CPSP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.55% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for CPSP.
CPSP is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.13% for SPMO.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор