Сравнение CPSP с SPHB
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds. CPSP is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past year, CPSP returned 7.13% vs 69.40% for SPHB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%.
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- 30.36%
- 6 месяцев
- 31.36%
- 1 год
- 69.40%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам CPSP и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 30.36% | 49.36% |
Correlation
The correlation between CPSP and SPHB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CPSP and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. SPHB — Ранг доходности на риск
CPSP
SPHB
Сравнение CPSP c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSP | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.50 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.11 | 6.52 | +12.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.35 | 25.92 | +70.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSP | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08 | 3.16 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 0.53 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок CPSP и SPHB
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -46.84% | +45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -10.70% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.50% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.69% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и SPHB
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.32%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 7.14% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 16.99% | -16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 22.16% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 27.38% | -25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 28.45% | -26.08% |
Сравнение комиссий CPSP и SPHB
CPSP берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и SPHB
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.52% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and SPHB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (7.14%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs SPHB's -46.84%.
On 1-year performance, SPHB leads with 69.40% vs 7.13% for CPSP. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHB has performed better with a 69.40% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for CPSP.
They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.25% for SPHB.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор