Сравнение CPSP с CPSL
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPSP returned 6.44% vs 7.22% for CPSL. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 4.29%.
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
CPSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.43M | $948.66K | |
| $54.81K | $124.01K | $65.25K |
Сравнение доходности по годам CPSP и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 5.96% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 4.29% | 6.97% |
Correlation
The correlation between CPSP and CPSL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CPSP and CPSL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CPSP
CPSL
Сравнение CPSP c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.64 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 6.15 | +11.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.49 | 30.62 | +35.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и CPSL
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -3.72% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.18% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.31% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.24% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и CPSL
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.52%, в то время как у Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.75% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.68% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 2.29% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.26% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.26% | -0.95% |
Сравнение комиссий CPSP и CPSL
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и CPSL
Ни CPSP, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSP and CPSL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSL has higher volatility (0.75%) compared to CPSP (0.52%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, CPSL leads with 7.22% vs 6.44% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSL has performed better with a 7.22% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CPSP and CPSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSP is categorized as S&P 500, while CPSL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.79% for CPSL.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор