Сравнение CPSL с UXJL
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 2.84% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between CPSL and UXJL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. UXJL — Ранг доходности на риск
CPSL
UXJL
Сравнение CPSL c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.87 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и UXJL
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -10.29% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.76% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.51% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 13.90% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 13.90% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 13.90% | -10.56% |
Сравнение комиссий CPSL и UXJL
CPSL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и UXJL
Ни CPSL, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSL and UXJL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
CPSL and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор