Сравнение CPSL с CPSY
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPSL returned 6.24% vs 6.55% for CPSY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSY.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CPSY с доходностью 2.83%.
CPSL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 3.00% | 6.43% |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.83% | 6.74% |
Correlation
The correlation between CPSL and CPSY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between CPSL and CPSY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CPSY — Ранг доходности на риск
CPSL
CPSY
Сравнение CPSL c CPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSL | CPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.72 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 4.88 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.30 | 25.04 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CPSY
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки CPSY в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -3.01% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.35% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.31% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.26% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CPSY
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.51% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.50% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.99% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.00% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.00% | +0.27% |
Сравнение комиссий CPSL и CPSY
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CPSY
Ни CPSL, ни CPSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSL and CPSY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSL has higher volatility (0.56%) compared to CPSY (0.51%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs CPSY's -3.01%.
On 1-year performance, CPSY leads with 6.55% vs 6.24% for CPSL. On fees, CPSY is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSY has performed better with a 6.55% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CPSL and CPSY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.69% for CPSY.
CPSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и CPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор