Сравнение CPSJ с NVDO
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. CPSJ is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 1.97% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CPSJ and NVDO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
CPSJ
NVDO
Сравнение CPSJ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и NVDO
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -16.25% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.68% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -4.99% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 31.93% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 31.93% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 31.93% | -27.34% |
Сравнение комиссий CPSJ и NVDO
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и NVDO
CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and NVDO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for CPSJ.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор