PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSF с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSF с PMFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSF returned 7.72% vs 8.06% for PMFB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности CPSF и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSF показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у PMFB с доходностью 2.56%.

CPSF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSF и PMFB

2026 (YTD)2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		2.27%6.18%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%

Correlation

The correlation between CPSF and PMFB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between CPSF and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с CPSF:
CPSF с CPSMCPSF с PBOGCPSF с CPNSCPSF с USOCPSF с MMAXCPSF с APXMCPSF с APRB
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

CPSF vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSF
Ранг доходности на риск CPSF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSF c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSFPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
3.83

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
6.15

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.88

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

6.04

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.19

31.52

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSF vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSF на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFB равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSF и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSFPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

3.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

2.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CPSF и PMFB

Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, примерно равная максимальной просадке PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSFPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-2.94%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.34%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.06%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.37%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.26%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSF и PMFB

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CPSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSFPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.37%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.43%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.12%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

2.77%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

2.77%

+0.05%

Сравнение комиссий CPSF и PMFB

CPSF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSF и PMFB

Ни CPSF, ни PMFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSF and PMFB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSF has higher volatility (0.43%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, PMFB leads with 8.06% vs 7.72% for CPSF. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 8.06% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSF.

CPSF and PMFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSF и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор