Сравнение CPSD с PMFB
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSD returned 9.16% vs 8.06% for PMFB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и PMFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSD показывает доходность 2.55%, а PMFB немного выше – 2.56%.
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и PMFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 7.28% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.56% | 6.28% |
Correlation
The correlation between CPSD and PMFB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between CPSD and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. PMFB — Ранг доходности на риск
CPSD
PMFB
Сравнение CPSD c PMFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | PMFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.88 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 6.04 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | 31.52 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 3.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 2.43 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и PMFB
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и PMFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -2.94% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.34% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.37% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.26% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и PMFB
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.43% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.12% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 2.77% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 2.77% | +0.64% |
Сравнение комиссий CPSD и PMFB
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и PMFB
Ни CPSD, ни PMFB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSD and PMFB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMFB has higher volatility (0.37%) compared to CPSD (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs PMFB's -2.94%.
On 1-year performance, CPSD leads with 9.16% vs 8.06% for PMFB. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 9.16% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
CPSD and PMFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.50% for PMFB.
PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и PMFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор