Сравнение CPRJ с APRB
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CPRJ is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRJ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CPRJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.94% | 0.83% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CPRJ and APRB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. APRB — Ранг доходности на риск
CPRJ
APRB
Сравнение CPRJ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и APRB
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -4.59% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.11% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.74% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 5.98% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.98% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.98% | -0.85% |
Сравнение комиссий CPRJ и APRB
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и APRB
Ни CPRJ, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and APRB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPRJ.
CPRJ and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор