PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPPAX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPPAX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CPPAX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPPAX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		-0.28%5.51%3.66%4.09%-6.14%-0.62%5.84%3.92%0.89%0.96%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.15% соответственно.

CPPAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.34%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.69%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Preservation Portfolio

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с CPPAX:
CPPAX с VTSAXCPPAX с TSDLXCPPAX с AIVSXCPPAX с VISTXCPPAX с ABALXCPPAX с AMCPXCPPAX с AMECX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий CPPAX и VIITX

CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

CPPAX
American Funds Preservation Portfolio
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

CPPAX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPPAX
Ранг доходности на риск CPPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPPAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPPAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPPAX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPPAXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.65

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.66

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

9.91

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPPAX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPPAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPPAX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPPAXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.10

Корреляция

Корреляция между CPPAX и VIITX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPPAX и VIITX

Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPPAX
American Funds Preservation Portfolio		3.52%3.56%4.03%3.24%2.02%0.95%2.32%1.91%1.59%1.06%1.26%1.11%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CPPAX и VIITX

Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPPAXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.59%

-11.86%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-1.89%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.57%

-11.86%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.59%

-11.86%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.30%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.15%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CPPAX и VIITX

Текущая волатильность для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPPAXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.15%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.72%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

2.74%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

3.82%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

3.05%

-0.57%