Сравнение CPP.L с IFRA
CPP.L (CPPGroup plc) is a stock, while IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Over the past 5 years, CPP.L returned -50.55%/yr vs 14.80%/yr for IFRA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPP.L и IFRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPP.L торгуется в GBp, в то время как IFRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFRA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPP.L показывает доходность -81.56%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 17.81%.
CPP.L
- 1 день
- -38.10%
- 1 месяц
- -78.78%
- 6 месяцев
- -78.33%
- С начала года
- -81.56%
- 1 год
- -89.30%
- 3 года*
- -58.70%
- 5 лет*
- -50.55%
- 10 лет*
- -31.90%
- Всё время*
- -36.82%
IFRA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам CPP.L и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPP.L CPPGroup plc | -81.56% | -36.49% | -26.97% | 38.18% | -67.98% | 25.60% | -17.86% | -45.47% | -42.95% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 17.81% | 7.64% | 19.06% | 7.75% | 8.18% | 31.04% | 4.22% | 22.17% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CPP.L and IFRA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPP.L vs. IFRA — Ранг доходности на риск
CPP.L
IFRA
Сравнение CPP.L c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPPGroup plc (CPP.L) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPP.L | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.57 | 1.28 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.01 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 10.02 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPP.L и IFRA
Максимальная просадка CPP.L за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IFRA в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPP.L и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPP.L | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -34.21% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.98% | -7.98% | -84.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.03% | -21.21% | -71.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.20% | -21.21% | -75.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -5.96% | -94.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.12% | -5.28% | -84.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.02% | 2.40% | +49.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPP.L и IFRA
CPPGroup plc (CPP.L) имеет более высокую волатильность в 74.26% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPP.L | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.26% | 4.19% | +70.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.57% | 11.47% | +78.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.01% | 14.67% | +76.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 16.76% | +44.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.90% | 20.67% | +50.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPP.L и IFRA
CPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPP.L CPPGroup plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.82% | 8.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
CPP.L and IFRA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPP.L и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор