Сравнение CPP.L с IPAV
CPP.L (CPPGroup plc) is a stock, while IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) is Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. Over the past year, CPP.L returned -89.30% vs 15.11% for IPAV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPP.L и IPAV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPP.L торгуется в GBp, в то время как IPAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPAV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPP.L показывает доходность -81.56%, что значительно ниже, чем у IPAV с доходностью 7.79%.
CPP.L
- 1 день
- -38.10%
- 1 месяц
- -78.78%
- 6 месяцев
- -78.33%
- С начала года
- -81.56%
- 1 год
- -89.30%
- 3 года*
- -58.70%
- 5 лет*
- -50.55%
- 10 лет*
- -31.90%
- Всё время*
- -36.82%
IPAV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -6.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам CPP.L и IPAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPP.L CPPGroup plc | -81.56% | -36.49% | -23.45% |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 7.79% | 20.52% | -1.81% |
Correlation
The correlation between CPP.L and IPAV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPP.L vs. IPAV — Ранг доходности на риск
CPP.L
IPAV
Сравнение CPP.L c IPAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPPGroup plc (CPP.L) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPP.L | IPAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.57 | 1.18 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.13 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 3.57 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPP.L и IPAV
Максимальная просадка CPP.L за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IPAV в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPP.L и IPAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPP.L | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -13.48% | -86.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.98% | -13.48% | -78.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -9.26% | -90.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.12% | -2.38% | -87.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.02% | 4.24% | +47.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPP.L и IPAV
CPPGroup plc (CPP.L) имеет более высокую волатильность в 74.26% по сравнению с Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPP.L | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.26% | 4.64% | +69.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.57% | 14.25% | +75.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.01% | 15.93% | +75.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 15.95% | +45.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.90% | 15.95% | +54.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPP.L и IPAV
CPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPP.L CPPGroup plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.82% | 8.45% |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.52% | 1.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPP.L and IPAV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPP.L и IPAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор