Сравнение CPNS с PRXV
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. CPNS is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CPNS charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between CPNS and PRXV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. PRXV — Ранг доходности на риск
CPNS
PRXV
Сравнение CPNS c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 4.54 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и PRXV
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -1.18% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.32% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 9.66% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 9.66% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 9.66% | -6.18% |
Сравнение комиссий CPNS и PRXV
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и PRXV
Ни CPNS, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNS and PRXV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPNS.
CPNS and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNS is categorized as Defined Outcome, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and Praxis. Their fees differ too: 0.69% for CPNS and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор