Сравнение CPNS с DMAX
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) — оба фонда категории Defined Outcome — CPNS отслеживает MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а DMAX отслеживает S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPNS показал 9.72% против 9.45% у DMAX. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.50% у DMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и DMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 0.82%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.10% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 0.82% | 7.81% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и DMAX составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.78 |
Корреляция между CPNS и DMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. DMAX — Ранг доходности на риск
CPNS
DMAX
Сравнение CPNS c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.50 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 5.41 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.75 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 6.97 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 32.58 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.92 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и DMAX
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.37% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.41% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.42% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.30% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и DMAX
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.04% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.83% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.74% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.55% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.55% | +0.05% |
Сравнение комиссий CPNS и DMAX
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и DMAX
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.17% | 1.18% |