Сравнение CPNQ с MLPI
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNQ показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
CPNQ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.12% | 0.34% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between CPNQ and MLPI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. MLPI — Ранг доходности на риск
CPNQ
MLPI
Сравнение CPNQ c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 3.49 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и MLPI
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -5.38% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.84% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.27% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 13.05% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.05% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.05% | -9.68% |
Сравнение комиссий CPNQ и MLPI
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и MLPI
CPNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and MLPI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.00% for CPNQ.
CPNQ is categorized as Defined Outcome, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Neos. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор