Сравнение CPMPX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции CPMPX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.32% против 6.83% соответственно.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.32%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и PRCPX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
CPMPX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
CPMPX
PRCPX
Сравнение CPMPX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 3.47 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 5.52 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 4.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 21.08 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 3.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.23 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и PRCPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и PRCPX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и PRCPX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -23.07% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.03% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -14.34% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -23.07% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.16% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.65% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и PRCPX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.78%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.10% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 2.52% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 4.11% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.79% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.45% | -2.32% |