Сравнение CPMPX с CWFIX
CPMPX (Changing Parameters Fund) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, CPMPX returned 4.18%/yr vs 4.01%/yr for CWFIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CPMPX charges 2.90%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и CWFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPMPX имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции CWFIX немного отстают с 4.01%.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.18%
CWFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам CPMPX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.85% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 1.50% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Correlation
The correlation between CPMPX and CWFIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between CPMPX and CWFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPMPX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
CPMPX
CWFIX
Сравнение CPMPX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 2.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 5.07 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 27.36 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 3.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.42 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и CWFIX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и CWFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPMPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -12.41% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.13% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.13% | -1.37% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -6.36% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -12.41% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.86% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и CWFIX
Changing Parameters Fund (CPMPX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPMPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 1.19% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 1.49% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.76% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.09% | +0.02% |
Сравнение комиссий CPMPX и CWFIX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и CWFIX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CWFIX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.80% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.15% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
CPMPX and CWFIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPMPX has higher volatility (0.51%) compared to CWFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, CPMPX dropped -8.87% vs CWFIX's -12.41%.
CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPMPX и CWFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор