Сравнение CPMPX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции CPMPX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 4.03% соответственно.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и CWFIX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
CPMPX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
CPMPX
CWFIX
Сравнение CPMPX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 3.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 4.52 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.85 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.96 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 18.37 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 3.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.35 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и CWFIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и CWFIX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и CWFIX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -12.41% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.37% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -6.36% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -12.41% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.71% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.87% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.29% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и CWFIX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.79% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.07% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 1.74% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.75% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.09% | +0.04% |