PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPMPX с BCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPMPX с BCAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX).

CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BCAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CPMPX и BCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changing Parameters Fund (CPMPX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPMPX и BCAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%-0.27%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		-1.18%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BCAAX с доходностью -1.18%.

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.34%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%

BCAAX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.29%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changing Parameters Fund

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с FYAIXCPMPX с KHYAXCPMPX с LSIOXCPMPX с THHYXCPMPX с DCHYXCPMPX с EIAMX
Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с CPHYXBCAAX с BGHSXBCAAX с AHIFXBCAAX с BWDTXBCAAX с BUFHXBCAAX с AHITXBCAAX с RCTIX

Сравнение комиссий CPMPX и BCAAX

CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии BCAAX в 0.86%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Доходность на риск

CPMPX vs. BCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPMPX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPMPXBCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

1.05

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.59

1.50

+4.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.24

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

1.23

+3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

4.82

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPMPX vs. BCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPMPX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа BCAAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPMPX и BCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPMPXBCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.05

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.78

+0.32

Корреляция

Корреляция между CPMPX и BCAAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPMPX и BCAAX

Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BCAAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.74%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPMPX и BCAAX

Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки BCAAX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и BCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPMPXBCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-13.21%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.06%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.19%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.09%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.72%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CPMPX и BCAAX

Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.65%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPMPXBCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.24%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.95%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

3.33%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.05%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.05%

-0.92%