Сравнение CPLB с WCPB
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
CPLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.81% | 2.64% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between CPLB and WCPB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
CPLB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPLB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLB и WCPB
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -2.64% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.67% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -0.57% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.86% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.86% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.86% | +1.14% |
Сравнение комиссий CPLB и WCPB
CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и WCPB
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.52% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPLB and WCPB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
CPLB has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: NYLI and Weitz. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для CPLB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор