PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLB с SECR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLB с SECR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI, while SECR is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past year, CPLB returned 4.66% vs 4.34% for SECR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for SECR.

Доходность

Сравнение доходности CPLB и SECR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPLB показывает доходность 1.21%, а SECR немного ниже – 1.20%.

CPLB

1 день
0.42%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.66%
3 года*
5.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SECR

1 день
0.47%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLB и SECR

2026 (YTD)20252024
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		1.21%7.76%4.63%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		1.20%7.85%4.71%

Correlation

The correlation between CPLB and SECR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г.

0.81

The correlation between CPLB and SECR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

NYLI MacKay Securitized Income ETF

Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с BNDSCPLB с IWLGCPLB с APCBCPLB с SJCPCPLB с KDRNCPLB с ZHOGCPLB с IUSB
Часто сравнивают с SECR:
SECR с MMSDSECR с MBSXSECR с ACLOSECR с BPHSECR с MTBASECR с AGZDSECR с AMDY

Доходность на риск

CPLB vs. SECR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SECR
Ранг доходности на риск SECR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLB c SECR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPLBSECRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.10

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.64

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.48

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

4.17

+1.03

CPLB vs. SECR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECR равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLB и SECR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPLB и SECR

Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки SECR в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и SECR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLBSECRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-3.93%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.94%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.11%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-1.09%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLB и SECR

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) имеют волатильность 1.06% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLBSECRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.09%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.91%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.97%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

4.61%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.61%

+0.41%

Сравнение комиссий CPLB и SECR

CPLB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SECR в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLB и SECR

Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности SECR в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.46%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		6.25%6.68%3.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPLB and SECR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECR has higher volatility (1.09%) compared to CPLB (1.06%). In terms of maximum drawdown, CPLB dropped -18.96% vs SECR's -3.93%.

On 1-year performance, CPLB leads with 4.66% vs 4.34% for SECR. On fees, SECR is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPLB has performed better with a 4.66% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECR is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for CPLB.

SECR has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 5.46% for CPLB.

CPLB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SECR is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.28% for SECR.

CPLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLB и SECR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор