Сравнение CPII с IBIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC).
CPII и IBIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. IBIC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и IBIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | -0.82% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.45% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 1.45%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и IBIC
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Доходность на риск
CPII vs. IBIC — Ранг доходности на риск
CPII
IBIC
Сравнение CPII c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 3.71 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 6.38 | -5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.91 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 8.93 | -7.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 32.20 | -29.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.71 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.42 | -2.82 |
Корреляция
Корреляция между CPII и IBIC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и IBIC
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности IBIC в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.37% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и IBIC
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IBIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -0.90% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.46% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.04% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.10% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.13% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и IBIC
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.37% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.62% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.16% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.61% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.61% | +4.41% |