PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и IBIC


2026 (YTD)202520242023
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%-0.82%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
1.45%4.96%5.25%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 1.45%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
-0.04%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Сравнение комиссий CPII и IBIC

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Доходность на риск

CPII vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIIIBICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

3.71

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

6.38

-5.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.91

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

8.93

-7.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

32.20

-29.18

CPII vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIIIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.71

-3.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

3.42

-2.82

Корреляция

Корреляция между CPII и IBIC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и IBIC

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности IBIC в 4.37%


TTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
4.37%4.43%4.65%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPII и IBIC

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IBIC.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIIIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-0.90%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.46%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.04%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.10%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.13%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и IBIC

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIIIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.37%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

0.62%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.16%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

1.61%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

1.61%

+4.41%