Сравнение CPHY с IBHH
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 1.74%.
CPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.52% | 2.43% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.74% | 2.49% |
Correlation
The correlation between CPHY and IBHH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. IBHH — Ранг доходности на риск
CPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHH
Сравнение CPHY c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPHY | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPHY и IBHH
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -12.05% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.17% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.27% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и IBHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 2.79% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.21% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.21% | -3.65% |
Сравнение комиссий CPHY и IBHH
И CPHY, и IBHH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и IBHH
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and IBHH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY and IBHH have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор