PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPEAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPEAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPEAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPEAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		-1.23%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CPEAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 10.94% против 16.72% соответственно.

CPEAX

1 день
4.79%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-3.49%
1 год
20.05%
3 года*
13.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.94%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с CLTAXCPEAX с MBXIXCPEAX с TRXAXCPEAX с ATRFXCPEAX с MLXIXCPEAX с SHIIXCPEAX с MBXAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий CPEAX и EFCNX

CPEAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund

Доходность на риск

CPEAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPEAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPEAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.43

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.41

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.87

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

3.10

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPEAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPEAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPEAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPEAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.43

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между CPEAX и EFCNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPEAX и EFCNX

Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		15.94%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPEAX и EFCNX

Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPEAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-38.34%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-14.32%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-38.34%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-38.34%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

0.00%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.74%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

7.45%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CPEAX и EFCNX

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPEAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

0.00%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

5.20%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

22.14%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

23.15%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

22.85%

-2.50%