PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPEAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPEAX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CPEAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPEAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		-1.23%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%4.92%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CPEAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

CPEAX

1 день
4.79%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-3.49%
1 год
20.05%
3 года*
13.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.94%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Dynamic Alpha Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с CLTAXCPEAX с MBXIXCPEAX с TRXAXCPEAX с MLXIXCPEAX с MBXAXCPEAX с ATRFXCPEAX с SHIIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий CPEAX и BBLIX

CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

CPEAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPEAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPEAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.83

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

3.38

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPEAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPEAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPEAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPEAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между CPEAX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPEAX и BBLIX

Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		15.94%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPEAX и BBLIX

Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPEAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-33.49%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-10.22%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-28.06%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-1.80%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.47%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPEAX и BBLIX

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPEAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

1.57%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

6.07%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

16.08%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.08%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.80%

+1.55%