PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPD.TO с SPLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPD.TO с SPLT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CPD.TO is passively managed, while SPLT.TO is actively managed. Over the past year, CPD.TO returned 13.97% vs 5.86% for SPLT.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и SPLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SPLT.TO с доходностью 3.07%.

CPD.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.61%
1 год
13.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.57%
10 лет*
6.35%

SPLT.TO

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.78%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPD.TO и SPLT.TO

2026 (YTD)202520242023
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		3.65%16.10%23.31%4.17%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		3.07%5.80%14.11%5.46%

Correlation

The correlation between CPD.TO and SPLT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between CPD.TO and SPLT.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CPD.TO и SPLT.TO

Секторы
CPD.TO
SPLT.TO

Финансовые услуги

6.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CPD.TO
6.3%
SPLT.TO
100.0%

Потребительский защитный сектор

CPD.TO
0.5%
SPLT.TO

-

Сырьевые материалы

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Коммуникационные услуги

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Потребительский циклический сектор

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Энергетика

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Здравоохранение

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Промышленность

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Недвижимость

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Технологии

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Коммунальные услуги

CPD.TO

-

SPLT.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с VFV.TOCPD.TO с XAW.TOCPD.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с CLSA.TOSPLT.TO с BMAX.TOSPLT.TO с HLPR.TOSPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с TPRF.TO

Доходность на риск

CPD.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPD.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPD.TOSPLT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.75

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
2.53

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.34

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.23

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.05

8.67

+17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPD.TO vs. SPLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPD.TO на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SPLT.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPD.TO и SPLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPD.TOSPLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.75

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.06

-1.74

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и SPLT.TO

Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и SPLT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPD.TOSPLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-5.36%

-35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-1.82%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-0.51%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.68%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и SPLT.TO

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPD.TOSPLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.73%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.25%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.36%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

4.67%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

4.67%

+5.95%

Сравнение комиссий CPD.TO и SPLT.TO

И CPD.TO, и SPLT.TO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPD.TO и SPLT.TO

Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности SPLT.TO в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.02%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.98%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPD.TO and SPLT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPD.TO and SPLT.TO have the same expense ratio: 0.50% per year.

They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и SPLT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор