Сравнение CPD.TO с RPF.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CPD.TO is passively managed, while RPF.TO is actively managed. Over the past 5 years, CPD.TO returned 5.57%/yr vs 7.29%/yr for RPF.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for RPF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и RPF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у RPF.TO с доходностью 6.48%.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPD.TO и RPF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and RPF.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between CPD.TO and RPF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CPD.TO и RPF.TO
Секторы
CPD.TO
RPF.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CPD.TO
RPF.TO
Потребительский защитный сектор
CPD.TO
RPF.TO
-
Сырьевые материалы
CPD.TO
-
RPF.TO
-
Коммуникационные услуги
CPD.TO
-
RPF.TO
-
Потребительский циклический сектор
CPD.TO
-
RPF.TO
-
Энергетика
CPD.TO
-
RPF.TO
Здравоохранение
CPD.TO
-
RPF.TO
-
Промышленность
CPD.TO
-
RPF.TO
-
Недвижимость
CPD.TO
-
RPF.TO
Технологии
CPD.TO
-
RPF.TO
-
Коммунальные услуги
CPD.TO
-
RPF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
RPF.TO
Сравнение CPD.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | RPF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 2.04 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 9.24 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 53.94 | -27.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 4.72 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и RPF.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и RPF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -45.69% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.11% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -9.19% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -26.37% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.35% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -7.62% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.36% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и RPF.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.08% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.76% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.15% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 8.49% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 12.33% | -1.71% |
Сравнение комиссий CPD.TO и RPF.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и RPF.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности RPF.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and RPF.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
They also come from different issuers: iShares and RBC. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.58% for RPF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и RPF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор