Сравнение CPD.TO с DXP.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CPD.TO is passively managed, while DXP.TO is actively managed. Over the past 5 years, CPD.TO returned 5.86%/yr vs 7.96%/yr for DXP.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for DXP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и DXP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у DXP.TO с доходностью 4.36%.
CPD.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.64%
DXP.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPD.TO и DXP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.02% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 9.62% |
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.36% | 17.64% | 25.73% | 8.22% | -16.46% | 27.89% | 5.67% | 3.94% | -9.58% | 11.73% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and DXP.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between CPD.TO and DXP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. DXP.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
DXP.TO
Сравнение CPD.TO c DXP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPD.TO | DXP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.72 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 5.94 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 29.44 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и DXP.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке DXP.TO в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и DXP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -40.72% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.40% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -8.30% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -20.11% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.61% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.48% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и DXP.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.84%, в то время как у Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.94% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.55% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.02% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 9.28% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 12.21% | -1.62% |
Сравнение комиссий CPD.TO и DXP.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DXP.TO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и DXP.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DXP.TO в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.00% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.41% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and DXP.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for DXP.TO.
They also come from different issuers: iShares and Dynamic. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.64% for DXP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и DXP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор