PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9U.L с XAUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CP9U.L с XAUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CP9U.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) and XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both Asia Pacific Equities funds - CP9U.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while XAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CP9U.L returned 0.78%/yr vs 5.29%/yr for XAUS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CP9U.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for XAUS.L.

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и XAUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как XAUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у XAUS.L с доходностью 7.86%.

CP9U.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.91%
1 год
2.51%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

XAUS.L

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.45%
С начала года
7.86%
6 месяцев
10.41%
1 год
15.04%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.29%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP9U.L и XAUS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		1.91%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		7.87%17.36%1.95%11.24%-7.77%8.61%12.47%9.30%

Correlation

The correlation between CP9U.L and XAUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.47

Over the past year, CP9U.L and XAUS.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CP9U.L и XAUS.L

Секторы
CP9U.L
XAUS.L

Финансовые услуги

48.0%
34.8%

Недвижимость

12.3%
5.8%

Промышленность

11.3%
6.3%

Сырьевые материалы

10.4%
24.7%

Здравоохранение

4.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Технологии

2.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.5%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

CP9U.L
48.0%
XAUS.L
34.8%

Недвижимость

CP9U.L
12.3%
XAUS.L
5.8%

Промышленность

CP9U.L
11.3%
XAUS.L
6.3%

Сырьевые материалы

CP9U.L
10.4%
XAUS.L
24.7%

Здравоохранение

CP9U.L
4.7%
XAUS.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

CP9U.L
3.9%
XAUS.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

CP9U.L
3.1%
XAUS.L
3.6%

Коммуникационные услуги

CP9U.L
2.5%
XAUS.L
3.7%

Технологии

CP9U.L
2.2%
XAUS.L
2.5%

Коммунальные услуги

CP9U.L
1.6%
XAUS.L
1.5%

Энергетика

CP9U.L

-

XAUS.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с FLRK.LCP9U.L с LDAG.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с LAUU.LCP9U.L с AUAD.L
Часто сравнивают с XAUS.L:
XAUS.L с DX2S.DEXAUS.L с ^GSPCXAUS.L с GLDXAUS.L с VUSA.LXAUS.L с VOOXAUS.L с CNX1.LXAUS.L с XDEQ.L

Доходность на риск

CP9U.L vs. XAUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XAUS.L
Ранг доходности на риск XAUS.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c XAUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9U.LXAUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.00

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.54

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.38

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

4.31

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9U.L vs. XAUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XAUS.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и XAUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9U.LXAUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и XAUS.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки XAUS.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и XAUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP9U.LXAUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-63.08%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-11.10%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-23.07%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.76%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.59%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-10.87%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.53%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и XAUS.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеют волатильность 4.56% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP9U.LXAUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.79%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.27%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.42%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.23%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

22.48%

+4.64%

Сравнение комиссий CP9U.L и XAUS.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XAUS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и XAUS.L

CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.54%2.67%3.22%3.83%5.17%2.15%4.85%3.73%3.53%3.49%3.73%

Часто задаваемые вопросы

CP9U.L and XAUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CP9U.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CP9U.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.

CP9U.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.35% for CP9U.L and 0.50% for XAUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP9U.L и XAUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор