Сравнение XAUS.L с ^GSPC
XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) is Australia Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XAUS.L returned 7.44%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAUS.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAUS.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAUS.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции XAUS.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.44% против 12.96% соответственно.
XAUS.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.44%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам XAUS.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 7.25% | 10.21% | 2.65% | 5.67% | 3.27% | 10.57% | 8.17% | 18.33% | -8.48% | 9.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between XAUS.L and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between XAUS.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XAUS.L
^GSPC
Сравнение XAUS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUS.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.39 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 8.68 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUS.L и ^GSPC
Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.97% | -37.07% | -38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.03% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -22.15% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -22.15% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -26.01% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.55% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -5.29% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.20% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUS.L и ^GSPC
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.89% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.97% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 12.03% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.96% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.05% | +0.45% |
Часто задаваемые вопросы
XAUS.L and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAUS.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор