PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUS.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUS.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

XAUS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUS.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUS.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		5.67%9.45%3.36%5.67%3.27%9.35%9.38%18.34%-8.52%9.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

XAUS.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAUS.L показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции XAUS.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.10% соответственно.

XAUS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-3.06%
С начала года
5.67%
6 месяцев
4.97%
1 год
20.49%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.85%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XAUS.L:
XAUS.L с DX2S.DEXAUS.L с GLDXAUS.L с VUSA.LXAUS.L с CNX1.LXAUS.L с VOOXAUS.L с XDEQ.LXAUS.L с IVV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XAUS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUS.L
Ранг доходности на риск XAUS.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUS.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUS.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUS.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.73

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.14

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.63

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUS.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUS.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUS.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUS.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.73

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между XAUS.L и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XAUS.L и ^GSPC

Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUS.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-56.78%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.10%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-25.43%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-33.92%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.67%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-10.75%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUS.L и ^GSPC

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUS.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.50%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.50%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.75%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.89%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.16%

+2.45%