Сравнение XAUS.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
XAUS.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUS.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUS.L или VUSA.L.
Основные характеристики
XAUS.L | VUSA.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.13% | 14.30% |
Дох-ть за 1 год | 14.09% | 20.75% |
Дох-ть за 3 года | 6.30% | 11.36% |
Дох-ть за 5 лет | 6.91% | 13.95% |
Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 15.42% |
Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.79 |
Дневная вол-ть | 15.48% | 11.26% |
Макс. просадка | -51.15% | -25.47% |
Текущая просадка | -0.81% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между XAUS.L и VUSA.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XAUS.L и VUSA.L
С начала года, XAUS.L показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции XAUS.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAUS.L и VUSA.L
XAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAUS.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUS.L и VUSA.L
Дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VUSA.L в 0.82%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 3.17% | 3.83% | 5.17% | 2.15% | 4.85% | 3.73% | 3.53% | 3.49% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок XAUS.L и VUSA.L
Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAUS.L и VUSA.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.