PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDAG.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDAG.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDAG.L и AIAI.L


2026 (YTD)20252024202320222021
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
10.76%26.41%5.50%3.28%1.73%-0.75%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
-4.93%21.02%20.52%51.61%-33.19%6.57%
Разные валюты инструментов

LDAG.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDAG.L показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у AIAI.L с доходностью -4.56%.


LDAG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.10%
С начала года
10.76%
6 месяцев
13.50%
1 год
41.03%
3 года*
15.65%
5 лет*
10 лет*

AIAI.L

1 день
4.35%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-7.32%
1 год
31.04%
3 года*
20.38%
5 лет*
9.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Сравнение комиссий LDAG.L и AIAI.L

LDAG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.


Доходность на риск

LDAG.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDAG.L
Ранг доходности на риск LDAG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAG.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDAG.LAIAI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.14

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.64

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

1.85

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

5.10

+9.43

LDAG.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAG.L на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа AIAI.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAG.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDAG.LAIAI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.14

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между LDAG.L и AIAI.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAG.L и AIAI.L

Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
3.95%4.23%4.75%5.40%4.80%2.19%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDAG.L и AIAI.L

Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и AIAI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LDAG.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-49.61%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-16.80%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-12.21%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-14.45%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.26%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAG.L и AIAI.L

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) составляет 4.89%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что LDAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDAG.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.93%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

19.04%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

27.68%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

27.04%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

27.48%

-14.69%