Сравнение LDAG.L с XKS2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).
LDAG.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDAG.L и XKS2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDAG.L и XKS2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 11.09% | 26.41% | 5.50% | 3.28% | 1.73% | -0.75% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 32.59% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -19.57% | -13.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LDAG.L показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%.
LDAG.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XKS2.L
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDAG.L и XKS2.L
LDAG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.
Доходность на риск
LDAG.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск
LDAG.L
XKS2.L
Сравнение LDAG.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDAG.L | XKS2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 4.37 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 4.66 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 6.45 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 24.37 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDAG.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 4.37 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.29 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между LDAG.L и XKS2.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDAG.L и XKS2.L
Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.94% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDAG.L и XKS2.L
Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и XKS2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDAG.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -62.63% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -21.33% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -14.35% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -15.88% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.65% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDAG.L и XKS2.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) составляет 4.89%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что LDAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDAG.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 15.95% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 26.95% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 31.02% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 23.21% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 23.33% | -10.53% |