PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с TRP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.88%/yr vs 11.53%/yr for TRP.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 29.69%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 17.88% против 11.53% соответственно.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.24%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
14.97%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
49.18%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%

Correlation

The correlation between CP.TO and TRP.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.95B

TRP.TO:

CA$101.12B

EPS

CP.TO:

CA$4.49

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.03

TRP.TO:

29.36

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.78

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

TRP.TO:

6.41

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

TRP.TO:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

CP.TO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TOTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.92

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.23

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.65

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

16.62

-14.64

CP.TO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и TRP.TO

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-36.30%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-8.75%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-15.57%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-34.02%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-36.30%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.88%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.45%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

3.08%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и TRP.TO

Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO) имеют волатильность 5.36% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.44%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.67%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

16.90%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

19.65%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

23.23%

+0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и TRP.TO

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
3.70B
4.23B
(CP.TO) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP.TO и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
56.7%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and TRP.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор