Сравнение COW.TO с VUN.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index while VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.36%/yr vs 15.74%/yr for VUN.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и VUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 8.36% против 15.74% соответственно.
COW.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.36%
VUN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам COW.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 13.57% | -4.34% | 5.62% | -8.61% | 12.62% | 19.09% | 11.78% | 26.04% | -14.16% | 14.90% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 12.60% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 18.22% | 23.99% | 2.35% | 13.01% |
Correlation
The correlation between COW.TO and VUN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between COW.TO and VUN.TO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов COW.TO и VUN.TO
Секторы
COW.TO
VUN.TO
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
VUN.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
VUN.TO
Промышленность
COW.TO
VUN.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
VUN.TO
Финансовые услуги
COW.TO
VUN.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
VUN.TO
Энергетика
COW.TO
-
VUN.TO
Здравоохранение
COW.TO
-
VUN.TO
Недвижимость
COW.TO
-
VUN.TO
Технологии
COW.TO
-
VUN.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
VUN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
VUN.TO
Сравнение COW.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COW.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.15 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 11.67 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и VUN.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и VUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -28.19% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -8.51% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -19.88% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -23.67% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -28.19% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -1.60% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -3.80% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.30% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и VUN.TO
Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.70% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.65% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 12.50% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.55% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 16.75% | +5.08% |
Сравнение комиссий COW.TO и VUN.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.17% | 2.46% | 1.43% | 1.62% | 2.01% | 0.69% | 1.13% | 1.13% | 1.18% | 0.63% | 1.21% | 1.96% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and VUN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.17% for VUN.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и VUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор