Сравнение COW.TO с FCUQ.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index while FCUQ.TO tracks the Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COW.TO returned 4.20%/yr vs 14.74%/yr for FCUQ.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for FCUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и FCUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у FCUQ.TO с доходностью 8.21%.
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COW.TO и FCUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | -8.61% | 12.64% | 19.02% | 11.66% | 18.42% |
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 8.21% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 31.73% | 13.51% | 24.22% |
Correlation
The correlation between COW.TO and FCUQ.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between COW.TO and FCUQ.TO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов COW.TO и FCUQ.TO
Секторы
COW.TO
FCUQ.TO
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
FCUQ.TO
Промышленность
COW.TO
FCUQ.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
FCUQ.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
FCUQ.TO
Финансовые услуги
COW.TO
FCUQ.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
FCUQ.TO
Энергетика
COW.TO
-
FCUQ.TO
-
Здравоохранение
COW.TO
-
FCUQ.TO
Недвижимость
COW.TO
-
FCUQ.TO
-
Технологии
COW.TO
-
FCUQ.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
FCUQ.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. FCUQ.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
FCUQ.TO
Сравнение COW.TO c FCUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COW.TO | FCUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.94 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COW.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.27 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и FCUQ.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки FCUQ.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и FCUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -25.36% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -12.14% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -16.48% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | -22.73% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.20% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -4.29% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.70% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и FCUQ.TO
iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.32% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 9.46% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.47% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 14.62% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.31% | +1.99% |
Сравнение комиссий COW.TO и FCUQ.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FCUQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и FCUQ.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FCUQ.TO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.67% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and FCUQ.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while FCUQ.TO tracks Fidelity Canada U.S. High Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.35% for FCUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и FCUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор