PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COV.PA с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COV.PA с AHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COV.PA (Covivio SA) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, COV.PA returned 7.18% vs 35.50% for AHR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COV.PA и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Covivio SA (COV.PA) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COV.PA торгуется в EUR, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью 3.42%.

COV.PA

1 день
0.66%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
7.18%
3 года*
9.01%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.55%

AHR

1 день
0.00%
1 месяц
-6.07%
С начала года
3.42%
6 месяцев
-2.75%
1 год
35.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COV.PA и AHR

2026 (YTD)20252024
COV.PA
Covivio SA		-2.85%18.51%22.39%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-0.57%49.85%135.88%

Correlation

The correlation between COV.PA and AHR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covivio SA

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с AOO.FCOV.PA с LLC.AXCOV.PA с OHICOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с CHC.AXCOV.PA с VNA.DE
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

COV.PA vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COV.PA c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COV.PAAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.46

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.02

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.77

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

6.97

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COV.PA vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COV.PA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COV.PA и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COV.PAAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.46

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.79

-2.42

Просадки

Сравнение просадок COV.PA и AHR

Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки AHR в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COV.PAAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.24%

-13.37%

-63.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-12.90%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-9.86%

-21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-3.30%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

5.10%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COV.PA и AHR

Текущая волатильность для Covivio SA (COV.PA) составляет 5.72%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COV.PAAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.58%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

19.38%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

24.39%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

26.90%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

26.90%

+3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COV.PA и AHR

Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COV.PA
Covivio SA		2.80%1.79%6.77%5.05%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%1.09%3.72%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COV.PA и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COV.PA значения в EUR, AHR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COV.PA and AHR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COV.PA и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор