PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTN.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTN.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COTN.L (WisdomTree Cotton) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - COTN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Cotton, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COTN.L returned 1.32%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. COTN.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности COTN.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTN.L показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 1.32% против 28.49% соответственно.

COTN.L

1 день
-2.76%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.00%
1 год
3.74%
3 года*
-7.96%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.32%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTN.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTN.L
WisdomTree Cotton		9.87%-11.34%-16.60%-1.06%-8.04%41.68%7.77%-7.05%-7.59%10.38%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between COTN.L and 3USL.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.23

Сравнение распределения секторов COTN.L и 3USL.L

Секторы
COTN.L
3USL.L

Сырьевые материалы

100.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

COTN.L
100.0%
3USL.L
1.5%

Коммуникационные услуги

COTN.L

-

3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

COTN.L

-

3USL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

COTN.L

-

3USL.L
4.7%

Энергетика

COTN.L

-

3USL.L
2.8%

Финансовые услуги

COTN.L

-

3USL.L
12.6%

Здравоохранение

COTN.L

-

3USL.L
9.0%

Промышленность

COTN.L

-

3USL.L
7.4%

Недвижимость

COTN.L

-

3USL.L
1.8%

Технологии

COTN.L

-

3USL.L
36.9%

Коммунальные услуги

COTN.L

-

3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cotton

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с COTN.L:
COTN.L с COFF.LCOTN.L с CORN.LCOTN.L с SPYCOTN.L с AIGA.LCOTN.L с FAGR.LCOTN.L с HOGS.LCOTN.L с AIGG.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

COTN.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTN.L
Ранг доходности на риск COTN.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTN.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTN.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.25

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.94

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.06

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

12.28

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTN.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTN.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTN.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTN.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.25

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.59

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.60

-0.60

Просадки

Сравнение просадок COTN.L и 3USL.L

Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, примерно равная максимальной просадке 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTN.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-76.72%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-25.29%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-48.69%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-63.47%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

-76.72%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.25%

-1.82%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.78%

-15.26%

-34.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

6.31%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COTN.L и 3USL.L

WisdomTree Cotton (COTN.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTN.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

9.42%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

25.26%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

34.36%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.57%

47.39%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

48.51%

-23.45%

Сравнение комиссий COTN.L и 3USL.L

COTN.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTN.L и 3USL.L

Ни COTN.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COTN.L and 3USL.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COTN.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COTN.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

COTN.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. COTN.L tracks Bloomberg Cotton, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for COTN.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTN.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор