Сравнение COTG с MUU
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. COTG is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности COTG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 175.51% |
Correlation
The correlation between COTG and MUU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. MUU — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение COTG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и MUU
Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -75.07% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -55.25% | +27.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -23.62% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 152.52% | -111.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 142.32% | -101.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 142.32% | -101.04% |
Сравнение комиссий COTG и MUU
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и MUU
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and MUU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для COTG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор