PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COTG с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COTG и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.94%.


COTG

1 день
1.52%
1 месяц
-14.19%
С начала года
15.84%
6 месяцев
17.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAI

1 день
-7.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
49.94%
6 месяцев
47.29%
1 год
86.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTG и BAI


Correlation

The correlation between COTG and BAI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

COTG vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COTG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTG c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COTGBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

COTG vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COTG и BAI

Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и BAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COTGBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-34.09%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.45%

-7.93%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.87%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COTG и BAI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COTGBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.02%

37.30%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

37.40%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

37.40%

+2.62%

Сравнение комиссий COTG и BAI

COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COTG и BAI

COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


Часто задаваемые вопросы


COTG and BAI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.

BAI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for COTG.

COTG is categorized as Leveraged Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.55% for BAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTG и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор