Сравнение COSZX с SSCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и SSCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.60% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и SSCVX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Доходность на риск
COSZX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
COSZX
SSCVX
Сравнение COSZX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.13 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.68 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.68 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 6.89 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и SSCVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и SSCVX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и SSCVX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, примерно равная максимальной просадке SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и SSCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -65.34% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -15.41% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -29.22% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -48.87% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -5.48% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -11.91% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.75% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и SSCVX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.40% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.75% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 22.93% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 21.21% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.45% | -6.00% |