PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с CCIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и CCIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		3.45%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 10.15% против 23.18% соответственно.

COSZX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.61%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.91%
1 год
33.23%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.74%
10 лет*
10.15%

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с CBALX

Сравнение комиссий COSZX и CCIZX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCIZX в 0.91%.

CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

COSZX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXCCIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.19

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.76

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.50

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

16.98

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCIZX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXCCIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.60

Корреляция

Корреляция между COSZX и CCIZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и CCIZX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности CCIZX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.65%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и CCIZX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CCIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-37.20%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.87%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-37.20%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-37.20%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-7.01%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-6.90%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.94%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и CCIZX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 7.24%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

11.14%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

21.67%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

30.99%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

26.07%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

25.98%

-8.53%