Сравнение COSZX с ACRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и ACRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и ACRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | -9.00% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у ACRNX с доходностью -9.00%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.33% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
ACRNX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и ACRNX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACRNX в 0.83%.
Доходность на риск
COSZX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск
COSZX
ACRNX
Сравнение COSZX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | ACRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.40 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.72 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.43 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 1.61 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.40 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.05 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.63 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и ACRNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и ACRNX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и ACRNX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и ACRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -56.70% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -16.63% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -45.58% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -45.58% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -20.25% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -8.78% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.47% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и ACRNX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Columbia Acorn Fund (ACRNX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.83% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 15.31% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 24.40% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 24.85% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 22.88% | -5.45% |