Сравнение COSYX с FAOIX
COSYX (Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, COSYX returned 10.27%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COSYX charges 0.77%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности COSYX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.40% соответственно.
COSYX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 10.27%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам COSYX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 6.51% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between COSYX and FAOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between COSYX and FAOIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSYX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
COSYX
FAOIX
Сравнение COSYX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.26 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -0.44 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.21 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и FAOIX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -59.86% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -7.28% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -13.98% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -36.33% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -36.33% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.85% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -14.20% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.98% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и FAOIX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 3.99% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 9.16% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.73% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.69% | +0.76% |
Сравнение комиссий COSYX и FAOIX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и FAOIX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.56% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
COSYX and FAOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSYX has higher volatility (3.65%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, COSYX dropped -43.16% vs FAOIX's -59.86%.
COSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSYX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор