Сравнение COSW с TRFK
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. COSW is actively managed, while TRFK is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности COSW и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 59.85%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 59.85%
- 6 месяцев
- 57.97%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- 50.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 59.85% | -7.01% |
Correlation
The correlation between COSW and TRFK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение распределения секторов COSW и TRFK
Секторы
COSW
TRFK
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
TRFK
-
Сырьевые материалы
COSW
-
TRFK
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
TRFK
Потребительский циклический сектор
COSW
-
TRFK
-
Энергетика
COSW
-
TRFK
-
Финансовые услуги
COSW
-
TRFK
-
Здравоохранение
COSW
-
TRFK
-
Промышленность
COSW
-
TRFK
Недвижимость
COSW
-
TRFK
Технологии
COSW
-
TRFK
Коммунальные услуги
COSW
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. TRFK — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRFK
Сравнение COSW c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и TRFK
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -29.06% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -7.89% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.04% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и TRFK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 32.02% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 29.83% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 29.83% | -4.37% |
Сравнение комиссий COSW и TRFK
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и TRFK
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and TRFK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 0.01% for TRFK.
COSW is categorized as Derivative Income, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Pacer. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.60% for TRFK.
Подберите оптимальное распределение для COSW и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор