Сравнение COSW с LOUP
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. COSW is actively managed, while LOUP is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности COSW и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 20.82%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 20.82% | 1.28% |
Correlation
The correlation between COSW and LOUP is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение распределения секторов COSW и LOUP
Секторы
COSW
LOUP
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
LOUP
-
Сырьевые материалы
COSW
-
LOUP
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
LOUP
Потребительский циклический сектор
COSW
-
LOUP
Энергетика
COSW
-
LOUP
Финансовые услуги
COSW
-
LOUP
Здравоохранение
COSW
-
LOUP
Промышленность
COSW
-
LOUP
Недвижимость
COSW
-
LOUP
-
Технологии
COSW
-
LOUP
Коммунальные услуги
COSW
-
LOUP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. LOUP — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOUP
Сравнение COSW c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и LOUP
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -58.68% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -7.53% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -19.94% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 29.94% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 32.64% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 32.04% | -6.58% |
Сравнение комиссий COSW и LOUP
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и LOUP
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and LOUP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 0.00% for LOUP.
COSW is categorized as Derivative Income, while LOUP is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для COSW и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор