PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XNAQ.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 16.75%/yr for XNAQ.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 16.61%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

XNAQ.L

1 день
2.25%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.61%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.74%
3 года*
26.27%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%58.33%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		16.61%20.15%26.49%55.61%-33.41%-10.19%

Correlation

The correlation between COST and XNAQ.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.29

The correlation between COST and XNAQ.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

COST vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.21

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.03

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.19

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.40

-11.62

COST vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и XNAQ.L

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-41.69%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.05%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-23.10%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-35.12%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-3.24%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-15.61%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.10%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XNAQ.L

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.76%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.10%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.95%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

24.69%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

26.88%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XNAQ.L

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and XNAQ.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор