PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с VUAG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 13.21%/yr for VUAG.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 8.30%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

VUAG.L

1 день
1.32%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.30%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.02%
3 года*
20.66%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%22.03%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.30%17.61%25.21%25.96%-18.62%29.78%19.79%-10.64%

Correlation

The correlation between COST and VUAG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.29

The correlation between COST and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

COST vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.10

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.03

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.77

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.64

-11.87

COST vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и VUAG.L

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-37.82%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-8.69%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-18.69%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-25.18%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-2.33%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.07%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.07%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и VUAG.L

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.28%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

8.38%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

11.44%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

15.69%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

19.17%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и VUAG.L

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and VUAG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор