PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SMGB.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 37.14%/yr for SMGB.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 86.62%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

SMGB.L

1 день
5.42%
1 месяц
14.37%
С начала года
86.62%
6 месяцев
90.03%
1 год
164.81%
3 года*
58.63%
5 лет*
37.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%0.67%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.62%49.26%24.21%74.92%-35.50%43.10%2.03%

Correlation

The correlation between COST and SMGB.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.20

The correlation between COST and SMGB.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

COST vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTSMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
4.78

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
5.04

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.64

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

11.25

-11.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

40.27

-40.50

COST vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и SMGB.L

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-45.92%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-14.18%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-36.85%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-45.92%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-1.60%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.30%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.97%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SMGB.L

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

14.22%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

26.95%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

33.36%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

32.39%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

32.05%

-10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SMGB.L

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and SMGB.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор